#변동성 1편

VIX 보는 법 — 20이 뜻하는 하루 변동폭 계산

VIX 20은 S&P500이 30일간 연 20% 속도로 흔들린다는 옵션시장 가격이다. 하루로 바꾸면 ±1.25%, 30일로는 ±5.7%. 16의 법칙과 달력일 365 기준의 차이, 이 환산이 깨지는 세 가지 조건.