채권 ETF 듀레이션 계산법 — 금리 1.46%p와 -21%
듀레이션 17년 채권 ETF는 금리가 1%p 오르면 가격이 약 17% 빠진다. 국고채 30년물 금리가 올해 1.459%p 오르는 동안 관련 ETF가 평균 -25.39%를 기록한 이유를 역산해봤다.
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#듀레이션 3편
채권 듀레이션 계산법 — 금리 1%p에 가격 몇 % 움직이나
수정듀레이션 6.5년 채권은 금리 1%p 하락 시 가격이 약 6.5% 오른다. 만기가 아니라 듀레이션이 변동폭을 정하는 이유와 표면금리별 계산을 정리했다.
채권 듀레이션 계산법 — 금리 1%p에 가격 몇 % 움직이나
수정듀레이션이 5년인 채권은 시장금리가 1%p 오르면 가격이 약 5% 떨어진다. 맥컬리·수정 듀레이션 차이와 금리 변동별 가격 변동률을 직접 계산해 정리했다.